FINANCEVELIX / Лаборатория за ликвидации
Лаборатория за ликвидации
Лаборатория за ликвидации
Докладвани ликвидации и оригинална експериментална концентрационна карта с отделни единици и изрично покритие на данни.
Зареждам най-новото съхранено наблюдение...
Как да прочетете тези две гледни точки
Ликвидационен запис описва събитие, което вече е станало. Картата на концентрацията е изследователски инструмент, базиран на предположения, относно хипотетична експозиция. Ярката лента не установява почиващи поръчки, гарантирано движение на цената или сумата, която ще бъде ликвидирана.
Предположения за модела
Само положителните промени в наблюдавания отворен интерес създават хипотетични нови дълги и къси кохорти, равномерно разпределени между избраните нива на ливъридж. Неизвестните позиции, които вече са отворени в началото, се изключват.
Нови кохорти влизат при завършването на свещта. Приемат се изолирани линейни договори, 0.5% поддържащ марж, липса на такси/финансиране/допълнително обезпечение. Реалните нива на борсов риск и кръстосан марж могат да се различават.
Когато отвореният интерес спадне, оцелелите кохорти намаляват пропорционално. Преминаването на моделиран праг изтича тази хипотетична кохорта; това не доказва, че е имало реална ликвидация. Липсващите данни за цена/OI нулират кохортите.
Изгледът обхваща ±18% около последното налично затваряне; кохортите, които са извън полезрението, са пропуснати. Моделът използва всички налични 24-часови наблюдения за загряване и нормализация. Времевите филтри променят само видимия интервал. Оценките не се калибрират за сравнение между активи или настройки на leverage.
Изолирано приближение: дълго P = входно × (1 − 1/ливъридж) / (1 − поддръжка); късо P = входно × (1 + 1/лост) / (1 + поддръжка).
Експериментален модел: предсказателната точност не е валидирана. Използвайте собственото изчисление на маржа на борсата за реална позиция.