FINANCEVELIX / Laboratoř likvidací
Laboratoř likvidací
Laboratoř likvidací
Hlášené likvidace a původní experimentální mapa koncentrace s oddělenými jednotkami a explicitním pokrytím dat.
Načítám nejnovější uložené pozorování...
Jak číst tyto dva názory
Záznam o likvidaci popisuje událost, která již nastala. Koncentrační mapa je výzkumný nástroj založený na předpokladech týkající se hypotetické expozice. Jasný pás nestanovuje klidové příkazy, garantovaný pohyb ceny ani částku, která bude likvidována.
Předpoklady modelu
Pouze pozitivní změny pozorovaného otevřeného zájmu vytvářejí hypotetické nové dlouhé a krátké kohorty, rovnoměrně rozdělené mezi zvolené úrovně páky. Neznámé pozice již otevřené na začátku jsou vyloučeny.
Nové kohorty vstupují při uzavření svíčky. Předpokládá se izolované lineární kontrakty, 0,5% marže udržení, žádné poplatky/financování/dodatečné zajištění. Skutečné úrovně burzového rizika a křížová marže se mohou lišit.
Když otevřený zájem klesá, přeživší kohorty se úměrně zmenšují. Překročení modelovaného prahu tuto hypotetickou kohortu vyčerpá; nedokazuje to, že došlo k reálné likvidaci. Chybějící cenová/OI data resetují kohorty.
Pohled pokrývá ±18 % kolem nejbližšího dostupného uzavření; kohorty mimo záběr jsou vynechány. Model využívá všechna dostupná 24hodinová pozorování pro zahřátí a normalizaci. Časové filtry mění pouze viditelný interval. Skóre nejsou kalibrována pro srovnání mezi aktivy nebo nastaveními páky.
Izolovaná aproximace: dlouhé P = vstupní × (1 − 1/páka) / (1 − údržba); krátké P = vstupní × (1 + 1/páka) / (1 + udržování).
Experimentální model: prediktivní přesnost nebyla ověřena. Pro skutečnou pozici použijte vlastní výpočet marže burzy.