Εργαστήριο ρευστοποιήσεων

Μόνο οι θετικές μεταβολές στις παρατηρούμενες ανοικτές θέσεις δημιουργούν υποθετικές νέες μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες κοόρτες, οι οποίες κατανέμονται εξίσου στις επιλεγμένες βαθμίδες μόχλευσης. Εξαιρούνται οι άγνωστες θέσεις που είναι ήδη ανοικτές στην αρχή.

Νέες κοόρτες εισέρχονται στο ολοκληρωμένο κλείσιμο του κεριού. Θεωρούνται μεμονωμένα γραμμικά συμβόλαια, περιθώριο συντήρησης 0,5%, χωρίς προμήθειες/χρηματοδότηση/επιπλέον εξασφαλίσεις. Τα πραγματικά επίπεδα συναλλαγματικού κινδύνου και το διασταυρούμενο περιθώριο μπορεί να διαφέρουν.

Όταν το ανοιχτό ενδιαφέρον πέφτει, οι επιζώντες κοόρτες συρρικνώνονται αναλογικά. Η υπέρβαση ενός μοντελοποιημένου ορίου λήγει αυτή η υποθετική κοόρτη. δεν αποδεικνύει ότι συνέβη πραγματική ρευστοποίηση. Τα δεδομένα τιμής/OI που λείπουν επαναφέρουν τις κοόρτες.

Η προβολή εκτείνεται ±18% γύρω από το πιο πρόσφατο διαθέσιμο κλείσιμο. Οι κοόρτες εκτός προβολής παραλείπονται. Το μοντέλο χρησιμοποιεί όλες τις διαθέσιμες 24ωρες παρατηρήσεις για προθέρμανση και κανονικοποίηση. Τα φίλτρα χρόνου αλλάζουν μόνο το ορατό διάστημα. Οι βαθμολογίες δεν βαθμονομούνται για σύγκριση μεταξύ περιουσιακών στοιχείων ή ρυθμίσεων μόχλευσης.