Las matemáticas del drawdown: por qué una pérdida del 50% exige una ganancia del 100%
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Las pérdidas y las ganancias no son simétricas. Después de una pérdida tienes menos dinero trabajando para ti, así que la ganancia necesaria para recuperarte es mayor que la pérdida.
Ganancia necesaria para recuperarse = 1 ÷ (1 − pérdida) − 1
• −10% → +11,1%
• −20% → +25%
• −30% → +42,9%
• −50% → +100%
• −80% → +400%
Ejemplo: 10.000 $ caen un 50% hasta 5.000 $. Una subida del 50% solo los lleva a 7.500 $. Hace falta un +100% para volver a 10.000 $.
Qué significa en la práctica:
• Es mucho más fácil recuperarse de pérdidas pequeñas que de grandes.
• El tamaño de la posición y los stops importan más que encontrar la entrada perfecta.
• Revisa la mayor caída que ha tenido tu estrategia antes de usar apalancamiento.
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