FINANCEVELIX / Laboratorio de liquidaciones
Laboratorio de liquidaciones
Laboratorio de liquidaciones
Liquidaciones reportadas y un mapa experimental original de concentración, con unidades separadas y cobertura de datos explícita.
Cargando la última observación almacenada...
Cómo interpretar estas dos opiniones
Un registro de liquidación describe un evento que ya ha ocurrido. Un mapa de concentración es una herramienta de investigación basada en suposiciones sobre exposición hipotética. Una banda brillante no establece órdenes en reposo, un movimiento garantizado de precio ni la cantidad que se liquidará.
Supuestos del modelo
Solo los cambios positivos en el interés abierto observado crean nuevas cohortes hipotéticas de largo y corto, divididas por igual entre los niveles de apalancamiento elegidos. Se excluyen las posiciones desconocidas que ya estaban abiertas al principio.
Nuevas cohortes entran al cierre de la vela completada. Se asumen contratos lineales aislados, margen de mantenimiento del 0,5%, sin comisiones, financiación o garantías adicionales. Los niveles reales de riesgo de intercambio y el margen cruzado pueden variar.
Cuando el interés abierto cae, las cohortes supervivientes se reducen proporcionalmente. Cruzar un umbral modelado hace expirar esa cohorte hipotética; no demuestra que haya ocurrido una liquidación real. La ausencia de datos de precio/IO reinicia cohortes.
La vista abarca ±18% alrededor del último cierre disponible; se omiten las cohortes fuera de la vista. El modelo utiliza todas las observaciones disponibles de 24 horas para calentamiento y normalización. Los filtros de tiempo solo cambian el intervalo visible. Las puntuaciones no están calibradas para comparar entre activos o configuraciones de apalancamiento.
Aproximación aislada: largo P = entrada × (1 − 1/apalancamiento) / (1 − mantenimiento); corto P = entrada × (1 + 1/apalancamiento) / (1 + mantenimiento).
Modelo experimental: la precisión predictiva no ha sido validada. Utilice el cálculo de márgenes propio de la bolsa para obtener una posición real.