Calcul du drawdown : pourquoi une perte de 50 % exige un gain de 100 %
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Pertes et gains ne sont pas symétriques. Après une perte, vous avez moins d'argent qui travaille pour vous : le gain nécessaire pour revenir au point de départ est donc plus grand que la perte.
Gain nécessaire pour récupérer = 1 ÷ (1 − perte) − 1
• −10 % → +11,1 %
• −20 % → +25 %
• −30 % → +42,9 %
• −50 % → +100 %
• −80 % → +400 %
Exemple : 10 000 $ chutent de 50 % à 5 000 $. Un gain de 50 % ne les ramène qu'à 7 500 $. Il faut +100 % pour retrouver 10 000 $.
Ce que cela signifie en pratique :
• Il est bien plus facile de se remettre de petites pertes que de grosses.
• La taille de position et les stops comptent davantage que le point d'entrée parfait.
• Vérifiez la plus forte baisse qu'a connue votre stratégie avant d'ajouter de l'effet de levier.
Calculer une remontée : https://financevelix.com/fr/calculators/drawdown
Dimensionner ses positions selon le risque : https://financevelix.com/fr/calculators/risk
À titre informatif uniquement, ne constitue pas un conseil en investissement.
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