FINANCEVELIX / Laboratoire de liquidations
Laboratoire de liquidations
Laboratoire de liquidations
Liquidations signalées et une carte expérimentale originale de concentration, avec des unités séparées et une couverture de données explicite.
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Comment lire ces deux points de vue
Un enregistrement de liquidation décrit un événement qui s’est déjà produit. Une carte de concentration est un outil de recherche basé sur des hypothèses concernant une exposition hypothétique. Une bande claire n’établit pas les ordres au repos, un mouvement de prix garanti ni le montant qui sera liquidé.
Hypothèses du modèle
Seuls les changements positifs observés dans l’intérêt ouvert créent de nouvelles cohortes hypothétiques longues et courtes, réparties également entre les niveaux de levier choisis. Les positions inconnues déjà ouvertes au départ sont exclues.
De nouvelles cohortes entrent à la clôture de la bougie terminée. Des contrats linéaires isolés, une marge de maintenance de 0,5 %, aucune commission/financement/garantie supplémentaire sont supposés. Les niveaux de risque d’échange réel et la marge croisée peuvent différer.
Lorsque l’intérêt ouvert baisse, les cohortes survivantes se rétrécissent proportionnellement. Le franchissement d’un seuil modélisé fait expirer cette cohorte hypothétique ; cela ne prouve pas qu’une liquidation réelle a eu lieu. L’absence de données de prix/IO réinitialise les cohortes.
La vue couvre ±18 % autour de la dernière clôture disponible ; les cohortes hors champ sont omises. Le modèle utilise toutes les observations disponibles sur 24 heures pour l’échauffement et la normalisation. Les filtres temporels ne modifient que l’intervalle visible. Les scores ne sont pas calibrés pour la comparaison entre actifs ou paramètres de levier.
Approximation isolée : long P = entrée × (1 − 1/levier) / (1 − maintenance) ; short P = entrée × (1 + 1/levier) / (1 + maintenance).
Modèle expérimental : la précision prédictive n’a pas été validée. Utilisez le calcul de marge propre à la bourse pour une position réelle.