FINANCEVELIX / Laboratorium likuidasi
Laboratorium likuidasi
Laboratorium likuidasi
Likuidasi yang dilaporkan dan peta konsentrasi eksperimental asli, dengan satuan terpisah dan cakupan data eksplisit.
Memuat pengamatan tersimpan terbaru...
Cara membaca kedua pandangan ini
Catatan likuidasi menggambarkan peristiwa yang sudah terjadi. Peta konsentrasi adalah alat penelitian berbasis asumsi tentang paparan hipotetis. Bright band tidak menetapkan perintah istirahat, pergerakan harga yang dijamin, atau jumlah yang akan dilikuidasi.
Asumsi model
Hanya perubahan positif pada open interest yang diamati yang menciptakan kohort long dan short baru yang hipotetik, terbagi rata di antara tingkat leverage yang dipilih. Posisi yang belum diketahui yang sudah terbuka sejak awal dikecualikan.
Kohort baru masuk saat penutupan lilin selesai. Kontrak linear terisolasi, margin pemeliharaan 0,5%, tanpa biaya/pendanaan/jaminan tambahan diasumsikan. Tingkat risiko bursa aktual dan margin silang dapat berbeda.
Ketika open interest menurun, kohort yang bertahan menyusut secara proporsional. Melampaui ambang yang dimodelkan akan mengakhiri masa berlaku kohort hipotetis tersebut; hal ini tidak membuktikan bahwa likuidasi nyata terjadi. Data harga/OI yang hilang akan mengatur ulang kohort.
Tampilan mencakup ±18% sekitar penutupan terbaru yang tersedia; kohort yang tidak terlihat dihilangkan. Model menggunakan semua observasi 24 jam yang tersedia untuk pemanasan dan normalisasi. Filter waktu hanya mengubah interval yang terlihat. Skor tidak dikalibrasi untuk perbandingan antar aset atau pengaturan leverage.
Pendekatan terisolasi: long P = entry × (1 − 1/leverage) / (1 − maintenance); short P = entry × (1 + 1/leverage) / (1 + maintenance).
Model eksperimental: akurasi prediktif belum divalidasi. Gunakan perhitungan margin bursa sendiri untuk posisi aktual.