La matematica del drawdown: perché una perdita del 50% richiede un guadagno del 100%
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Perdite e guadagni non sono simmetrici. Dopo una perdita hai meno denaro che lavora per te, quindi il guadagno necessario per recuperare è più grande della perdita.
Guadagno necessario per recuperare = 1 ÷ (1 − perdita) − 1
• −10% → +11,1%
• −20% → +25%
• −30% → +42,9%
• −50% → +100%
• −80% → +400%
Esempio: 10.000 $ scendono del 50% a 5.000 $. Un guadagno del 50% li riporta solo a 7.500 $. Serve un +100% per tornare a 10.000 $.
Cosa significa in pratica:
• Recuperare da piccole perdite è molto più facile che da grandi perdite.
• Il dimensionamento della posizione e gli stop contano più della ricerca dell'ingresso perfetto.
• Prima di usare la leva, controlla qual è stato il calo massimo della tua strategia.
Calcola un recupero: https://financevelix.com/it/calculators/drawdown
Dimensiona le posizioni in base al rischio: https://financevelix.com/it/calculators/risk
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