FINANCEVELIX / Laboratorio liquidazioni
Laboratorio liquidazioni
Laboratorio liquidazioni
Riportate di liquidazioni e una mappa sperimentale originale di concentrazione, con unità separate e copertura esplicita dei dati.
Caricamento dell'ultima osservazione memorizzata...
Come leggere queste due opinioni
Un record di liquidazione descrive un evento che è già avvenuto. Una mappa di concentrazione è uno strumento di ricerca basato su assunzioni riguardanti l'esposizione ipotetica. Una banda brillante non stabilisce ordini a riposo, un movimento di prezzo garantito o l'importo che verrà liquidato.
Assunzioni del modello
Solo i cambiamenti positivi nell'open interest osservato creano nuove coorti ipotetiche di long e short, equamente suddivise tra i livelli di leva scelti. Le posizioni sconosciute già aperte all'inizio sono escluse.
Nuove coorti entrano al completamento della chiusura della candela. Si presumono contratti lineari isolati, margine di mantenimento dello 0,5%, nessuna commissione/finanziamento/garanzie extra. I livelli effettivi di rischio di scambio e il margine incrociato possono variare.
Quando l'open interest diminuisce, le coorti sopravvissute si riducono proporzionalmente. Superare una soglia modellata fa scadere quella coorte ipotetica; non dimostra che sia avvenuta una vera liquidazione. La mancanza di dati di prezzo/IO azzera le coorti.
La visuale copre il ±18% intorno all'ultima chiusura disponibile; le coorti fuori vista sono omesse. Il modello utilizza tutte le osservazioni disponibili su 24 ore per riscaldamento e normalizzazione. I filtri temporali modificano solo l'intervallo visibile. I punteggi non sono calibrati per il confronto tra asset o impostazioni di leva.
Approssimazione isolata: long P = entry × (1 − 1/leva) / (1 − manutenzione); short P = entry × (1 + 1/leverage) / (1 + manutenzione).
Modello sperimentale: l'accuratezza predittiva non è stata validata. Utilizzare il calcolo del margine della borsa per una posizione effettiva.