FINANCEVELIX / Laboratorium likwidacji
Laboratorium likwidacji
Laboratorium likwidacji
Zgłoszone likwidacje oraz oryginalna eksperymentalna mapa koncentracji, z oddzielnymi jednostkami i wyraźnym pokryciem danych.
Ładowam najnowszą zapisaną obserwację...
Jak odczytać te dwa poglądy
Rejestr likwidacyjny opisuje zdarzenie, które już miało miejsce. Mapa koncentracji to narzędzie badawcze oparte na założeniach dotyczące hipotetycznej ekspozycji. Jasny pas nie ustanawia poleceń spoczynkowych, gwarantowanego ruchu ceny ani kwoty, która zostanie zlikwidowana.
Założenia modelu
Tylko pozytywne zmiany w obserwowanych otwartych interesach tworzą hipotetyczne nowe długie i krótkie kohorty, podzielone równomiernie pomiędzy wybrane poziomy dźwigni. Nieznane pozycje już otwarte na początku są wykluczane.
Nowe kohorty wchodzą na rynek przy zamknięciu świec. Zakłada się izolowane kontrakty liniowe, marżę utrzymania na poziomie 0,5%, brak opłat/finansowania/dodatkowego zabezpieczenia. Rzeczywiste poziomy ryzyka wymiany i marża krzyżowa mogą się różnić.
Gdy oprocentowanie na otwartych poziomach spada, pozostałe kohorty kurczą się proporcjonalnie. Przekroczenie modelowanego progu wygasa ta hipotetyczna kohorta; nie dowodzi, że doszło do rzeczywistej likwidacji. Brakujące dane cenowe/OI resetują kohorty.
Widok obejmuje ±18% wokół najnowszego dostępnego zamknięcia; pominięto kohorty poza zasięgiem wzroku. Model wykorzystuje wszystkie dostępne 24-godzinne obserwacje do rozgrzewki i normalizacji. Filtry czasowe zmieniają jedynie widoczny interwał. Wyniki nie są kalibrowane do porównania między zasobami ani ustawieniami dźwigni.
Izolowane przybliżenie: długie P = × wejściowe (1 − 1/dźwignia) / (1 − utrzymanie); krótkie P = wejście × (1 + 1/dźwignia) / (1 + utrzymanie).
Model eksperymentalny: dokładność predykcyjna nie została zweryfikowana. Dla rzeczywistej pozycji użyj własnego obliczenia marży giełdy.