A matemática do drawdown: por que uma perda de 50% exige um ganho de 100%
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Perdas e ganhos não são simétricos. Depois de uma perda, você tem menos dinheiro trabalhando a seu favor, então o ganho necessário para recuperar é maior que a perda.
Ganho necessário para recuperar = 1 ÷ (1 − perda) − 1
• −10% → +11,1%
• −20% → +25%
• −30% → +42,9%
• −50% → +100%
• −80% → +400%
Exemplo: US$ 10.000 caem 50% e viram US$ 5.000. Uma alta de 50% leva o valor só até US$ 7.500. É preciso +100% para voltar aos US$ 10.000.
O que isso significa na prática:
• É muito mais fácil se recuperar de perdas pequenas do que de perdas grandes.
• O tamanho da posição e os stops importam mais do que encontrar a entrada perfeita.
• Antes de usar alavancagem, verifique qual foi a maior queda que a sua estratégia já teve.
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