FINANCEVELIX / Laboratório de liquidações
Laboratório de liquidações
Laboratório de liquidações
Liquidações relatadas e um mapa experimental original de concentração, com unidades separadas e cobertura explícita de dados.
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Como interpretar essas duas visões
Um registro de liquidação descreve um evento que já ocorreu. Um mapa de concentração é uma ferramenta de pesquisa baseada em suposições sobre exposição hipotética. Uma faixa brilhante não estabelece ordens em repouso, um movimento de preço garantido ou o valor que será liquidado.
Suposições do modelo
Apenas mudanças positivas no interesse aberto observado criam novas coortes hipotéticas de longo e curto, divididas igualmente entre os níveis de alavancagem escolhidos. As posições desconhecidas já abertas no início são excluídas.
Novas coortes entram no fechamento da vela concluída. Contratos lineares isolados, margem de manutenção de 0,5%, sem taxas/financiamento/garantia extra, são assumidos. Os níveis reais de risco da troca e a margem cruzada podem variar.
Quando o interesse aberto cai, as coortes sobreviventes encolhem proporcionalmente. Cruzar um limiar modelado expira essa coorte hipotética; isso não prova que uma liquidação real ocorreu. Dados de preço/IO ausentes reiniciam as coortes.
A visualização abrange ±18% em torno do último fechamento disponível; coortes fora da vista são omitidas. O modelo utiliza todas as observações disponíveis de 24 horas para aquecimento e normalização. Filtros de tempo alteram apenas o intervalo visível. As pontuações não são calibradas para comparação entre ativos ou configurações de alavancagem.
Aproximação isolada: longo P = entrada × (1 − 1/alavancagem) / (1 − manutenção); curto P = entrada × (1 + 1/alavancagem) / (1 + manutenção).
Modelo experimental: a precisão preditiva não foi validada. Use o cálculo de margem da própria bolsa para uma posição real.