FINANCEVELIX / Laborator de lichidări
Laborator de lichidări
Laborator de lichidări
Au raportat lichidări și o hartă experimentală originală a concentrației, cu unități separate și acoperire explicită a datelor.
Încarc cea mai recentă observație stocată...
Cum să citești aceste două puncte de vedere
O înregistrare de lichidare descrie un eveniment care a avut deja loc. O hartă de concentrație este un instrument de cercetare bazat pe presupuneri despre expunerea ipotetică. O bandă luminoasă nu stabilește ordine rămase, o mișcare garantată a prețului sau suma care va fi lichidată.
Ipotezele modelului
Doar schimbările pozitive în interesul deschis observat creează noi cohorte ipotetice de long și short, împărțite în mod egal între nivelurile de levier alese. Pozițiile necunoscute deja deschise la început sunt excluse.
Noile cohorte intră la închiderea lumânării finalizate. Se presupun contracte liniare izolate, marjă de întreținere de 0,5%, fără comisioane/finanțare/garanții suplimentare. Nivelurile reale de risc de schimb și marja încrucișată pot difere.
Când dobânda deschisă scade, cohortele supraviețuitoare se micșorează proporțional. Depășirea unui prag modelat expiră acea cohortă ipotetică; nu dovedește că a avut loc o lichidare reală. Lipsa datelor de preț/OI resetează cohortele.
Vizualizarea acoperă ±18% în jurul ultimei închideri disponibile; cohortele în afara câmpului vizual sunt omise. Modelul folosește toate observațiile disponibile pe 24 de ore pentru încălzire și normalizare. Filtrele de timp schimbă doar intervalul vizibil. Scorurile nu sunt calibrate pentru comparație între active sau setări de levier.
Aproximare izolată: lung P = intrare × (1 − 1/levier) / (1 − mentenanță); short P = intrare × (1 + 1/levier) / (1 + mentenanță).
Model experimental: acuratețea predictivă nu a fost validată. Folosiți propriul calcul al marjelor bursei pentru o poziție reală.