FINANCEVELIX / Лаборатория ликвидаций
Лаборатория ликвидаций
Лаборатория ликвидаций
Сообщалось о ликвидациях и оригинальной экспериментальной карте концентрации с отдельными единицами и явным покрытием данных.
Загрузка последних сохранённых наблюдений...
Как читать эти два взгляда
Запись ликвидации описывает событие, которое уже произошло. Карта концентрации — это инструмент исследования, основанный на предположениях, о гипотетической экспозиции. Яркая полоса не устанавливает действующие ордера, гарантированное изменение цены или сумму, которая будет ликвидирована.
Предположения модели
Только положительные изменения в наблюдаемых открытых интересах создают гипотетические новые длинные и короткие когорты, поровну распределённые между выбранными уровнями рычага. Неизвестные позиции, уже открытые в начале, исключаются.
Новые когорты входят в момент завершения закрытия свечи. Предполагаются изолированные линейные контракты, маржа поддержки 0,5%, отсутствие комиссий/финансирования/дополнительного залога. Фактические уровни обменного риска и кросс-маржа могут различаться.
Когда открытый интерес падает, выжившие когорты сокращаются пропорционально. Превышение моделируемого порога заканчивает этот гипотетический когорт; это не доказывает, что настоящая ликвидация произошла. Отсутствующие данные по цене/OI сбрасывают когорты.
Просмотр охватывает ±18% около последнего доступного момента закрытия; когорты, находящиеся вне поля зрения, опущены. Модель использует все доступные 24-часовые наблюдения для разогрева и нормализации. Временные фильтры изменяют только видимый интервал. Оценки не калибруются для сравнения между активами или настройок использования.
Изолированное приближение: длинная P = входная × (1 − 1/рычаг) / (1 − обслуживание); короткая P = входная × (1 + 1/рычаг) / (1 + обслуживание).
Экспериментальная модель: предсказательная точность не подтверждена. Используйте собственный расчёт маржи биржи для фактической позиции.