FINANCEVELIX / Liquidation laboratory
Liquidation laboratory
Liquidation laboratory
Hlásené likvidácie a pôvodná experimentálna mapa koncentrácie s oddelenými jednotkami a explicitným pokrytím dát.
Načítavam najnovšie uložené pozorovanie...
Ako čítať tieto dva pohľady
Likvidačný záznam opisuje udalosť, ktorá už nastala. Koncentračná mapa je výskumný nástroj založený na predpokladoch, ktorý sa týka hypotetickej expozície. Jasný pás nestanovuje pokojové príkazy, garantovaný pohyb ceny ani sumu, ktorá bude likvidovaná.
Predpoklady modelu
Iba pozitívne zmeny pozorovaného otvoreného záujmu vytvárajú hypotetické nové dlhé a krátke kohorty, rovnomerne rozdelené medzi zvolené úrovne pákového efektu. Neznáme pozície už otvorené na začiatku sú vylúčené.
Nové kohorty vstupujú pri uzavretí sviečky. Predpokladajú sa izolované lineárne kontrakty, 0,5 % udržiavacia marža, žiadne poplatky/financovanie/dodatočné zabezpečenie. Skutočné úrovne burzového rizika a krížová marža sa môžu líšiť.
Keď otvorený záujem klesne, preživšie kohorty sa úmerne zmenšia. Prekročenie modelovaného prahu vyprší hypotetická kohorta; nedokazuje to, že došlo k skutočnej likvidácii. Chýbajúce cenové/OI údaje resetujú kohorty.
Pohľad pokrýva ±18 % okolo najnovšieho dostupného uzavretia; kohorty mimo dohľadu sú vynechané. Model využíva všetky dostupné 24-hodinové pozorovania na rozcvičku a normalizáciu. Časové filtre menia iba viditeľný interval. Skóre nie sú kalibrované na porovnanie medzi aktívami alebo nastaveniami páky.
Izolovaná aproximácia: dlhé P = vstupné × (1 − 1/páka) / (1 − udržiavanie); krátke P = vstupné × (1 + 1/páka) / (1 + udržiavanie).
Experimentálny model: prediktívna presnosť nebola overená. Použite vlastný výpočet marže burzy pre skutočnú pozíciu.