กฎเลเวอเรจของ RBI ซึ่งสรุปแล้วเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2026 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2027 และกำหนดวันเริ่มใช้มาตรการคุ้มครองฉบับปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ธนาคารมีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อสูงเกินไปเมื่อเทียบกับเงินกองทุน ธนาคารกลางอินเดียระบุว่าได้พิจารณาความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำการปรับแก้มาใส่ไว้ในคำสั่งฉบับสุดท้ายสำหรับธนาคารพาณิชย์

ประเด็นสำคัญ

  • คำสั่งฉบับสุดท้ายจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2027
  • อัตราส่วนเลเวอเรจเปรียบเทียบเงินกองทุนชั้นที่ 1 กับยอดความเสี่ยงรวม และเสริมข้อกำหนดเงินกองทุนตามน้ำหนักความเสี่ยง
  • ร่างที่เปิดรับฟังความคิดเห็นในเดือนสิงหาคมเสนออัตราส่วนขั้นต่ำที่แตกต่างกันสำหรับธนาคารที่มีความสำคัญเชิงระบบในประเทศและผู้ให้กู้รายอื่น

สารบัญ

กฎเลเวอเรจของ RBI เปลี่ยนจากขั้นตอนหารือสู่การบังคับใช้

คำสั่งฉบับสุดท้ายมีขึ้นหลังจาก RBI เผยแพร่ร่างเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2026 และเปิดรับความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจนถึงวันที่ 28 สิงหาคม RBI ระบุว่าการปรับปรุงนี้ทำให้กรอบกำกับดูแลด้านความมั่นคงสอดคล้องกับมาตรฐานล่าสุดที่ออกโดยคณะกรรมการบาเซิลว่าด้วยการกำกับดูแลธนาคาร

ประกาศดังกล่าวทำให้กระบวนการก้าวพ้นขั้นตอนการหารือ และกำหนดวันเริ่มบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนขั้นต่ำและรายละเอียดวิธีปฏิบัติที่ระบุไว้ในร่างเดือนสิงหาคมควรแยกออกจากคำสั่งฉบับสุดท้าย ซึ่งมีการปรับแก้หลังได้รับความคิดเห็น

รายการรายละเอียด
ธนาคารที่มีความสำคัญเชิงระบบในประเทศร่างเดือนสิงหาคม: อัตราส่วนเลเวอเรจขั้นต่ำ 4%
ธนาคารพาณิชย์อื่นร่างเดือนสิงหาคม: อัตราส่วนเลเวอเรจขั้นต่ำ 3.5%
สาขาในอินเดียของธนาคารที่มีความสำคัญเชิงระบบระดับโลกร่างเดือนสิงหาคม: อัตราส่วนเลเวอเรจขั้นต่ำ 3.5% พร้อมเงินกองทุนสำรองส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้อง

มาตรการคุ้มครองเงินกองทุนทำงานอย่างไร

อัตราส่วนเลเวอเรจวัดเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารเทียบกับยอดความเสี่ยงรวม ซึ่งรวมรายการในงบดุลและนอกงบดุลด้วย กรอบอัตราส่วนเลเวอเรจของบาเซิลอธิบายว่าอัตราส่วนนี้เป็นมาตรการค้ำประกันเสริมที่เรียบง่ายและไม่อิงความเสี่ยง เพื่อเสริมข้อกำหนดเงินกองทุนตามน้ำหนักความเสี่ยง

ความแตกต่างนี้มีความสำคัญ เพราะมาตรวัดเลเวอเรจจะจำกัดยอดความเสี่ยงเมื่อเทียบกับเงินกองทุน โดยไม่อาศัยน้ำหนักความเสี่ยงที่กำหนดให้กับสินทรัพย์แต่ละรายการ และเป็นข้อกำหนดเสริม ไม่ใช่ข้อกำหนดที่ใช้แทนข้อกำหนดเงินกองทุนตามความเสี่ยง

ร่างเดือนสิงหาคมเสนออะไรไว้

การหารือเสนอข้อกำหนดขั้นต่ำแยกกันสำหรับธนาคารที่มีความสำคัญเชิงระบบในประเทศ ธนาคารพาณิชย์อื่น และสาขาในอินเดียของธนาคารที่มีความสำคัญเชิงระบบระดับโลก ธนาคาร State Bank of India, HDFC Bank และ ICICI Bank เป็นส่วนหนึ่งของผู้ให้กู้ในประเทศที่ได้รับการระบุว่ามีความสำคัญเชิงระบบ

สำหรับสาขาของธนาคารที่มีความสำคัญเชิงระบบระดับโลก ร่างยังเสนอข้อจำกัดการจ่ายเงินกองทุนเมื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเงินกองทุนสำรองส่วนเพิ่มด้านเลเวอเรจ ข้อจำกัดดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ประเภทหุ้นสามัญตามความเสี่ยงและอัตราส่วนเลเวอเรจของสาขา

การคำนวณยอดความเสี่ยงที่เสนอครอบคลุมสินทรัพย์ในงบดุล รวมถึงหลักประกันของสัญญาอนุพันธ์ นอกจากนี้ ยังพิจารณายกเว้นยอดคงเหลือที่ถือไว้กับ RBI เป็นการชั่วคราวในกรณีที่เกิดสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคพิเศษ เพื่อเอื้อให้การดำเนินนโยบายการเงินเป็นไปได้ โดยต้องเปิดเผยผลกระทบของการยกเว้นดังกล่าวควบคู่กับอัตราส่วนที่คำนวณโดยไม่รวมการยกเว้นนั้น

สรุป

ขั้นตอนสำคัญครั้งถัดไปที่ได้รับการยืนยันสำหรับกฎเลเวอเรจของ RBI คือการเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2027 นับจากวันดังกล่าว ธนาคารจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งฉบับสุดท้าย ไม่ใช่ข้อเสนอในเดือนสิงหาคม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ข่าวเพิ่มเติมจาก FinanceVelix

ข้อสงวนสิทธิ์

บทความ FinanceVelix นี้ให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่จัดทำขึ้นเฉพาะบุคคล ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่เผยแพร่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเอง และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใด ๆ ไม่ถือเป็นการรับรอง