FINANCEVELIX / Лабораторія ліквідацій
Лабораторія ліквідацій
Лабораторія ліквідацій
Повідомлялося про ліквідації та оригінальну експериментальну карту концентрації з окремими одиницями та чітким покриттям даних.
Завантаження останнього збереженого спостереження...
Як читати ці дві точки зору
Ліквідаційний запис описує подію, яка вже відбулася. Карта концентрації — це дослідницький інструмент, заснований на припущеннях, щодо гіпотетичної експозиції. Яскрава смуга не встановлює залишаючі ордери, гарантований рух ціни чи суму, яку буде ліквідовано.
Припущення моделі
Лише позитивні зміни у спостережуваних відкритих інтересах створюють гіпотетичні нові довгі та короткі когорти, рівномірно розподілені між обраними рівнями важеля. Невідомі позиції, які вже відкриті на початку, виключаються.
Нові когорти входять на завершене закриття свічки. Припускаються ізольовані лінійні контракти, маржа підтримки 0,5%, відсутність комісій/фінансування/додаткового забезпечення. Фактичні рівні валютного ризику та крос-маржа можуть відрізнятися.
Коли відкритий інтерес падає, когорти, що вижили, зменшуються пропорційно. Перетнення змодельованого порогу закінчується цією гіпотетичною когортою; це не доводить, що реальна ліквідація відбулася. Відсутні дані ціни/OI скидають когортні групи.
Огляд охоплює ±18% навколо останнього доступного завершення; когорти, що знаходяться поза видом, опущені. Модель використовує всі доступні 24-годинні спостереження для розігріву та нормалізації. Часові фільтри змінюють лише видимий інтервал. Оцінки не калібруються для порівняння між активами або налаштувань важелів.
Ізольоване наближення: довге P = входне × (1 − 1/важіль) / (1 − підтримка); коротке P = вхідне × (1 + 1/важіль) / (1 + обслуговування).
Експериментальна модель: прогнозна точність не була підтверджена. Використовуйте власний розрахунок маржі біржі для фактичної позиції.