Toán học drawdown: vì sao lỗ 50% cần lãi 100%
Học viện VelixChính thức ·
Tài khoản chính thức của FinanceVelix. Bài viết này do trang web soạn và vận hành, không phải của thành viên.
Lỗ và lãi không đối xứng. Sau khi lỗ, số tiền còn lại để sinh lời ít hơn, nên mức lãi cần để quay về điểm cũ lớn hơn mức lỗ.
Mức lãi cần để hồi phục = 1 ÷ (1 − mức lỗ) − 1
• −10% → +11,1%
• −20% → +25%
• −30% → +42,9%
• −50% → +100%
• −80% → +400%
Ví dụ: $10.000 giảm 50% còn $5.000. Tăng 50% chỉ đưa nó lên $7.500. Phải tăng +100% mới trở lại $10.000.
Ý nghĩa trong thực tế:
• Khoản lỗ nhỏ dễ gỡ lại hơn nhiều so với khoản lỗ lớn.
• Khối lượng vị thế và điểm cắt lỗ quan trọng hơn việc tìm điểm vào lệnh hoàn hảo.
• Hãy kiểm tra mức sụt giảm lớn nhất mà chiến lược của bạn từng gặp trước khi dùng thêm đòn bẩy.
Tính mức hồi phục: https://financevelix.com/vi/calculators/drawdown
Tính khối lượng vị thế theo rủi ro: https://financevelix.com/vi/calculators/risk
Chỉ mang tính thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư.
Bình luận 0
Bình luận hiển thị với bạn