截至2026年9月底，Volta Finance的NAV为2.435亿欧元，即每股6.66欧元；该投资公司当月净回报率为-0.4%。

要点

  • 9月，CLO股权持仓回报率为-1.8%，CLO债务持仓回报率为0.4%。
  • 月底，该基金持有约3,340万欧元现金及现金等价物。
  • Volta购买了三笔欧洲单B评级CLO分档，总额为730万欧元。

Volta Finance的NAV及投资组合回报

Volta的投资管理人BNP Paribas Asset Management于2026年10月29日发布了9月报告。在此前六个月中，该基金获得约1,990万欧元利息收入，按年化计算相当于其最新NAV的约16%。

投资组合各部分的回报有所不同：CLO股权分档下跌，而CLO债务分档上涨。资产类别数据计入市值变化和收到的款项，但不包括交叉货币汇率变动；管理人指出，某些剩余汇率影响仍可能影响投资组合的整体价值。

9月NAV中约有1.02%来自月末估值通常要到Volta公布NAV后才会确定的投资。此类持仓按最近可得的基金NAV或报价估值。

CLO购买及现金持仓

9月期间，Volta以约1,000个基点的折价利差买入了三笔欧洲单B评级的担保贷款凭证（CLO）分档。贷款价格下跌后，该基金还购买了三笔少数股权CLO股权仓位。

该基金按比例向一项CLO重置交易追加股权投资；在该交易中，Volta是少数股权投资者，并就新注入的股权获得10个基点的管理费返还。

管理人表示，在市场不确定性加剧之际，基金仍在继续寻找CLO股权投资机会，同时维持较高的CLO夹层分档配置。 Volta的投资目标及CLO投资重点 包括在整个信贷周期中保全资本，并寻求稳定的股息收入来源。

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