อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk-Reward Ratio)

หลักการทำงาน

สำหรับการเทรดฝั่ง Long ความเสี่ยง = ราคาเข้า − ราคาตัดขาดทุน และผลตอบแทน = ราคาทำกำไร − ราคาเข้า สำหรับการเทรดฝั่ง Short การลบจะกลับกัน อัตราส่วนนี้มักเขียนในรูป ความเสี่ยง:ผลตอบแทน เช่น 1:2 หรือ 1:3 แต่เทรดเดอร์บางคนเขียนกลับกันเป็น ผลตอบแทน:ความเสี่ยง จึงควรตรวจสอบว่าตัวเลขที่เห็นใช้ลำดับใด

อัตราส่วนนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับความถี่ที่การเทรดต้องชนะจึงจะคุ้มทุน อัตราชนะที่คุ้มทุน = 1 ÷ (1 + ผลตอบแทน ÷ ความเสี่ยง) เทรดเดอร์ต้องชนะ 50% ของการเทรดที่ 1:1 ประมาณ 33% ที่ 1:2 และ 25% ที่ 1:3 ก่อนหักต้นทุน ค่าธรรมเนียมและสลิปเพจจะดันตัวเลขเหล่านี้สูงขึ้นเล็กน้อย

อัตราส่วนเพียงอย่างเดียวไม่ได้บอกว่าการเทรดนั้นดีหรือไม่ เป้าหมายที่ไกลทำให้อัตราส่วนดูน่าสนใจบนกระดาษ แต่อาจไปถึงได้ยาก อัตราชนะจริงจึงลดลง การเลื่อนจุดตัดขาดทุนให้ใกล้ขึ้นเพื่อให้อัตราส่วนดีขึ้นอาจทำให้การแกว่งตัวตามปกติของราคาทริกเกอร์คำสั่ง อัตราส่วนนี้มีประโยชน์ก็ต่อเมื่อใช้ร่วมกับการประเมินที่สมจริงว่าผลลัพธ์แต่ละแบบมีโอกาสเกิดขึ้นเพียงใด และร่วมกับการกำหนดขนาดสถานะ ซึ่งเป็นตัวกำหนดว่าความเสี่ยงนั้นคิดเป็นเงินเท่าไร