根据印度证券交易委员会（SEBI）发布的一份通告，自2026年12月7日起，印度到期指数和个股合约的衍生品结算基准将从收盘集合竞价价格改为成交量加权平均价。

要点

  • 新的结算价格将采用连续交易最后30分钟的数据。
  • 在此期间，交易所将实时发布指数参考值，而期货和期权交易将持续开放至下午3:45。

衍生品结算不再采用集合竞价价格

此次调整将到期指数和个股衍生品的结算基准从收盘集合竞价价格改为成交量加权平均价（VWAP）。VWAP是按成交量加权计算的成交价格。

收盘集合竞价时段于2026年8月3日正式启用。SEBI在9月发布了一份咨询文件，随后发布了这份通告。

此次调整对收盘集合竞价有何影响

到期衍生品的结算将不再采用集合竞价价格。收盘价仍与被动型基金相关；这类基金跟踪指数，在收盘时对投资组合估值，并在指数调整时进行交易。

修订后的安排也会影响衍生品交易者和将抵押品带入印度以交易这些合约的外国投资者。

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