投資会社Volta Financeの2026年9月末時点のNAVは1株当たり6.66ユーロ、総額2億4,350万ユーロとなりました。同社の当月の純リターンはマイナス0.4%でした。

主なポイント

  • 9月のCLOエクイティ保有分のリターンはマイナス1.8%だった一方、CLOデットのリターンは0.4%でした。
  • 月末時点で、ファンドは現金および現金同等物を約3,340万ユーロ保有していました。
  • Voltaは欧州のシングルB格CLOトランシェ3銘柄を合計730万ユーロ購入しました。

Volta FinanceのNAVとポートフォリオリターン

Voltaの投資運用会社であるBNP Paribas Asset Managementは、2026年10月29日に9月の報告書を公表しました。同ファンドは直近6カ月間に約1,990万ユーロの利息収入を得ており、年率換算では直近のNAVの約16%に相当します。

ポートフォリオ内でリターンには差が見られ、CLOエクイティトランシェが下落した一方、CLOデットトランシェは上昇しました。各資産クラスの数値には市場価値の変動と受取金が反映されていますが、クロスカレンシー・レートの変動は含まれていません。ただし、運用会社によれば、一部の残存する為替変動の影響がポートフォリオ全体の価値に及ぶ可能性があります。

9月末時点のNAVの約1.02%は、VoltaがNAVを公表した後に通常、月末評価額が判明する投資で構成されていました。これらの保有資産は、入手可能な最新のファンドNAVまたは気配値を用いて評価されました。

CLOの購入と現金保有

9月中、Voltaは欧州のシングルB格のローン担保証券（CLO）トランシェ3銘柄を、約1,000ベーシスポイントのディスカウント・マージンで購入しました。また、ローン価格の下落を受け、CLOエクイティの少数持分3件も購入しました。

同ファンドは、少数持分のエクイティ投資家として参加していたCLOのリセットに際し、追加エクイティの持分相当額を拠出しました。新たに注入されたエクイティについて、運用報酬が10ベーシスポイント割り引かれました。

運用会社は、市場の不確実性が続くなか、メザニンCLOトランシェへの配分を高めに維持しつつ、CLOエクイティの投資機会を引き続き探していると述べました。 Voltaの投資目標とCLOへの注力 には、信用サイクルを通じた資本の保全と、安定した配当収入の確保を目指すことが含まれます。

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