Định nghĩa
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là chỉ báo động lượng chấm điểm các mức tăng giá gần đây so với các mức giảm gần đây trên thang từ 0 đến 100, thường trong 14 kỳ.
Cách hoạt động
Công thức là RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS), trong đó RS = mức tăng trung bình ÷ mức giảm trung bình trong số kỳ được chọn. Mức tăng là phần tăng của giá đóng cửa ở các kỳ tăng, còn mức giảm là phần giảm ở các kỳ giảm, mỗi loại được tính trung bình trên tất cả các kỳ trong khung. Giá trị đầu tiên dùng trung bình đơn giản; các giá trị sau thường được làm mượt bằng cách kết hợp mỗi mức tăng hoặc giảm mới với mức trung bình trước đó. Các công cụ biểu đồ có thể dùng phương pháp làm mượt hơi khác nhau, nên kết quả có thể chênh lệch đôi chút.
Khi mức tăng chiếm ưu thế, RS lớn và RSI tiến về 100. Khi mức giảm chiếm ưu thế, RSI tiến về 0. Một quy ước phổ biến coi mức trên 70 là quá mua và dưới 30 là quá bán, nghĩa là giá đã tăng hoặc giảm nhanh so với lịch sử gần đây của nó. Nhà giao dịch cũng theo dõi hiện tượng phân kỳ, khi giá tạo đỉnh mới hoặc đáy mới nhưng RSI thì không.
Quá mua không có nghĩa là giá buộc phải giảm, và quá bán không có nghĩa là giá buộc phải tăng. Trong một xu hướng mạnh, RSI có thể ở trên 70 hoặc dưới 30 trong thời gian dài. Thiết lập 14 kỳ cùng các đường 70 và 30 là quy ước, không phải quy tắc.
Ví dụ (số liệu giả định)
Giả sử trong 14 ngày, giá coin A tăng trong 9 ngày với tổng mức tăng 16,80 USD và giảm trong 5 ngày với tổng mức giảm 5,60 USD.
Mức tăng trung bình = 16,80 USD ÷ 14 = 1,20 USD và mức giảm trung bình = 5,60 USD ÷ 14 = 0,40 USD, nên RS = 1,20 USD ÷ 0,40 USD = 3.
RSI = 100 − 100 ÷ (1 + 3) = 100 − 25 = 75.
Kết quả nằm trên đường 70 thông dụng, cho thấy mức tăng gần đây mạnh, chứ không bảo đảm giá sẽ quay đầu giảm.
Sai lầm thường gặp
- Coi mức trên 70 là dấu hiệu tự động cho thấy giá sẽ giảm.
- Bỏ qua xu hướng, dù RSI có thể ở vùng quá mua trong thời gian dài khi xu hướng tăng mạnh.
- So sánh các giá trị RSI được tính với độ dài kỳ hoặc phương pháp làm mượt khác nhau.
Từ điển thuật ngữ này chỉ nhằm mục đích giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư. Các ví dụ sử dụng số liệu giả định.