정의
손익비는 손절가에 닿았을 때 잃을 수 있는 금액과 목표가에 닿았을 때 얻을 수 있는 금액을 비교한 비율입니다. 1:3은 $1의 위험을 지고 $3의 이익을 노린다는 뜻입니다.
작동 원리
롱 거래에서 위험 = 진입 가격 − 손절 가격, 보상 = 익절(목표) 가격 − 진입 가격입니다. 숏 거래는 빼는 순서가 반대입니다. 보통 1:2, 1:3처럼 위험:보상 순서로 쓰지만 보상:위험 순서로 쓰는 사람도 있으므로, 어느 순서로 쓴 숫자인지 확인하는 것이 좋습니다.
손익비는 본전을 맞추려면 얼마나 자주 이겨야 하는지와 바로 연결됩니다. 손익분기 승률 = 1 ÷ (1 + 보상 ÷ 위험)입니다. 비용을 빼기 전 기준으로 1:1이면 50%, 1:2이면 약 33%, 1:3이면 25%를 이겨야 합니다. 수수료와 슬리피지가 있으면 이 값이 조금 더 올라갑니다.
손익비만으로는 좋은 거래인지 알 수 없습니다. 목표가를 멀리 잡으면 숫자상 손익비는 좋아지지만 실제로 도달하는 경우가 드물어 승률이 떨어집니다. 손익비를 높이려고 손절가를 가깝게 옮기면 평범한 가격 흔들림에도 손절될 수 있습니다. 손익비는 각 결과가 나올 가능성에 대한 현실적인 추정, 그리고 그 위험이 실제로 얼마의 돈인지 정하는 포지션 사이징과 함께 볼 때 의미가 있습니다.
예시 (가상의 숫자)
토큰 X를 $100에 사고, 손절가를 $95, 익절 목표가를 $115로 잡는다고 가정합니다.
위험 = $100 − $95 = 개당 $5, 보상 = $115 − $100 = 개당 $15이므로 손익비는 5:15, 즉 1:3입니다.
손익분기 승률 = 1 ÷ (1 + $15 ÷ $5) = 1 ÷ 4 = 25%.
이런 거래를 4번 해서 1번 이기고 3번 지면 1 × $15 − 3 × $5 = 수수료 전 개당 $0입니다.
1:3 거래는 4번 중 1번만 이겨도 본전이지만, 목표가에 실제로 그만큼 자주 도달할 때만 그렇습니다.
흔한 실수
- 도달 가능성은 따지지 않고 손익비를 좋게 보이려고 목표가를 멀리 잡는 것.
- 손익비를 높이려고 손절가를 바짝 당겨 평범한 가격 흔들림에도 손절되게 만드는 것.
- 여러 거래를 비교하면서 위험:보상과 보상:위험 표기를 혼동하는 것.
관련 계산기
이 용어 사전은 교육용 정보이며 투자 조언이 아닙니다. 예시의 숫자는 모두 가상의 값입니다.