Визначення
Співвідношення ризику та прибутку порівнює, скільки угода може втратити, якщо спрацює стоп-лос, і скільки може заробити, якщо ціна досягне цілі. Співвідношення 1:3 означає ризикувати $1 заради потенційних $3.
Як це працює
Для довгої угоди ризик = ціна входу − ціна стоп-лосу, а прибуток = ціна тейк-профіту − ціна входу. Для короткої угоди віднімання відбувається навпаки. Співвідношення зазвичай записують як ризик:прибуток, наприклад 1:2 або 1:3, але деякі трейдери пишуть навпаки — прибуток:ризик, тож варто перевіряти, який порядок використано.
Співвідношення безпосередньо пов’язане з тим, як часто угода має бути прибутковою, щоб вийти в нуль. Частка прибуткових угод для беззбитковості = 1 ÷ (1 + прибуток ÷ ризик). За 1:1 трейдеру потрібно вигравати 50% угод, за 1:2 — приблизно 33%, а за 1:3 — 25%, без урахування витрат. Комісії та прослизання трохи підвищують ці цифри.
Саме по собі співвідношення нічого не говорить про те, чи угода хороша. Далека ціль дає привабливе співвідношення на папері, але її можуть рідко досягати, тож реальна частка прибуткових угод падає. Якщо підсунути стоп-лос ближче, щоб покращити співвідношення, його можуть вибити звичайні коливання ціни. Співвідношення корисне лише разом із реалістичною оцінкою ймовірності кожного результату та з розрахунком розміру позиції, який визначає, скільки грошей становить ризик.
Приклад (гіпотетичні цифри)
Припустімо, ви плануєте купити токен X по $100 зі стоп-лосом на $95 і тейк-профітом на $115.
Ризик = $100 − $95 = $5 на одиницю, а прибуток = $115 − $100 = $15 на одиницю, тож співвідношення становить 5:15, або 1:3.
Частка прибуткових угод для беззбитковості = 1 ÷ (1 + $15 ÷ $5) = 1 ÷ 4 = 25%.
За 4 такі угоди, з яких 1 прибуткова і 3 збиткові: 1 × $15 − 3 × $5 = $0 на одиницю до комісій.
Сетап 1:3 виходить у нуль, якщо прибутковою є 1 угода з 4, але лише за умови, що ціль справді досягається так часто.
Типові помилки
- Обирати далеку ціль лише для того, щоб співвідношення виглядало добре, не з’ясувавши, як часто її досягають.
- Підсовувати стоп ближче, щоб покращити співвідношення, доки його не почне вибивати звичайний ціновий шум.
- Плутати записи ризик:прибуток і прибуток:ризик, порівнюючи сетапи.
Пов’язані калькулятори
Цей словник має лише освітню мету й не є інвестиційною порадою. У прикладах використано гіпотетичні цифри.