Определение
Соотношение риска и прибыли сравнивает, сколько может потерять сделка при срабатывании стоп-лосса, с тем, сколько она может принести при достижении цели. Соотношение 1:3 означает, что вы рискуете $1 ради потенциальных $3.
Как это работает
Для длинной сделки риск = цена входа − цена стоп-лосса, а прибыль = цена тейк-профита − цена входа. Для короткой сделки вычитание выполняется наоборот. Соотношение обычно записывают как риск:прибыль, например 1:2 или 1:3, но некоторые трейдеры пишут его в обратном порядке — прибыль:риск, поэтому стоит проверять, какой порядок используется.
Соотношение напрямую связано с тем, как часто сделка должна быть прибыльной, чтобы выйти в ноль. Безубыточный процент выигрышных сделок = 1 ÷ (1 + прибыль ÷ риск). При 1:1 трейдеру нужно выигрывать 50% сделок, при 1:2 — около 33%, при 1:3 — 25%, без учета издержек. Комиссии и проскальзывание немного повышают эти цифры.
Само по себе соотношение ничего не говорит о качестве сделки. Далекая цель дает привлекательное соотношение на бумаге, но может редко достигаться, и реальный процент выигрышей падает. Если придвинуть стоп-лосс ближе ради лучшего соотношения, его могут выбить обычные колебания цены. Соотношение полезно только вместе с реалистичной оценкой вероятности каждого исхода и с расчетом размера позиции, который определяет, сколько денег составляет риск.
Пример (условные цифры)
Допустим, вы планируете купить токен X по $100 со стоп-лоссом на $95 и тейк-профитом на $115.
Риск = $100 − $95 = $5 на единицу, прибыль = $115 − $100 = $15 на единицу, поэтому соотношение — 5:15, или 1:3.
Безубыточный процент выигрышных сделок = 1 ÷ (1 + $15 ÷ $5) = 1 ÷ 4 = 25%.
За 4 такие сделки с 1 выигрышем и 3 проигрышами: 1 × $15 − 3 × $5 = $0 на единицу без учета комиссий.
Сетап 1:3 выходит в ноль при 1 выигрыше из 4, но только если цель действительно достигается так часто.
Частые ошибки
- Выбирать далекую цель только ради красивого соотношения, не задаваясь вопросом, как часто она достигается.
- Подтягивать стоп ради лучшего соотношения до тех пор, пока его не начнет выбивать обычный рыночный шум.
- Путать записи риск:прибыль и прибыль:риск при сравнении сетапов.
Калькуляторы по теме
Словарь носит исключительно образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией. В примерах используются условные цифры.